Só depois é que percebi que poderia ser útil para outros.
Por isso peço desculpas a quem ficar ofendido por uma página tão feia.
Primeiro, o a interface de administração de domínios no GoDaddy não é exatamente intuiva.
Segundo, a documentação existente no site também não ajuda muito.
Por último, o suporte também não foi capaz de dizer o que eu precisava fazer.
Mesmo que você não esteja rodando o DNS na sua máquina, o procedimento é o mesmo, caso você opte por não usar o gerenciador de DNS do Godaddy.
Err...Talvez haja sim, coisas mais satisfatórias do que administrar um DNS. Mas eu ainda estou empolgado :)
Assim que entrar na sua conta, vá na barra esquerda e escolha o Domain Manager.
No Domain Manager, escolha o domínio para o qual vai configurar o DNS.
Agora, estamos vendo os detalhes do nosso domínio.
O que estamos vendo é a configuração original dos domínios comprados pelo GoDaddy, com os seus DNS *.domaincontrol.com
Agora, no Host Summary, precisamos definir os nomes e IPs dos servidores de nome que usaremos.
Eu sei que é bobagem ocultar os dados do registro, que qualquer um consegue obter. Mas vou optar por deixar essa informação para os mais capacitados :)
Precisamos configurar um hostname e um IP, antes de definí-lo como servidor de nomes
Por último, vamos dzer para o GoDaddy usar os servidores que cadastramos como nameserver do domínio.

Ah, aqui você pode acrescentar outros além dos 4 cujos campos estão visíveis.
Servidores de nome escravos (também chamados incorretamente de secundários) ajudam a aumentar a disponibilidade do serviço e distribuir a carga, aliviando os seus servidores de nomes.
Eu achei dois serviços gratuitos interessantes para usar como escravos, o DollarDNS que oferece mais um servidor escravo, e o Xname que oferece mais 3 servidores de nomes. Não se esqueça de contribuir com os dois serviços.
Depois de registrar suas zonas nos DollarDNS e Xname, não esqueça de adicionar os servidores deles nas sua zonas. Que zona!
Pronto!
Se tudo estiver certo, dentro de algumas horas, a Internet já vai saber que seu domínio existe.
20110612